Как создать торгового бота для Binance Futures USDT-margin


Содержание
1. Преимущества и недостатки торговли фьючерсами
2. Открытие аккаунта на Binance Futures
3. Пополнение USDT-margin фьючерсного счета
4. Создание API ключа на Binance для торговли фьючерсами
5. Добавление API ключа на RevenueBot
6. Создание бота для USDT-margin Binance Futures с использованием меню «Быстрый старт»
7. Тонкие настройки бота
8. Режим позиции

1. Преимущества и недостатки торговли фьючерсами

Платформа Binance Futures позволяет торговать с плечом бессрочными фьючерсными контрактами на криптовалюту.

Преимущества торговли фьючерсами:

  • Использование кредитного плеча позволяет открывать крупные позиции при минимальных вложениях. Для некоторых торговых пар можно использовать кредитное плечо до x125.
    Например, имея на фьючерсном счете 1000USDT и используя плечо x10, Вы сможете открыть позицию на 10000USDT и получите возможность увеличить прибыль в случае успешного закрытия позиции.
  • Используя фьючерсы можно полноценно шортить, получая прибыль на падающем рынке (Открыть SHORT позицию и получать прибыль во время медвежьего тренда, чтобы не терять свои средства).
  • Бессрочные фьючерсные контракты позволяют держать позицию открытой сколько угодно времени.

Недостатки и риски торговли фьючерсами:

  • Если вы используете большой размер кредитного плеча, то в случае экстремального изменения цены, существует вероятность, что весь маржинальный баланс во фьючерсном кошельке может быть ликвидирован. Поэтому нужно полностью разобраться и понимать, как работает данный инструмент торговли и уметь оценивать риски.
  • Кроме того, важно выработать и строго соблюдать money management, чтобы избежать ликвидации всех средств.
  • Обязательно иметь на фьючерсном счете страховочные средства, которые не вовлекать в торговлю до нужного момента. Это даст возможность вытянуть открытую позицию в плюс.

2. Открытие аккаунта на Binance Futures USDT-margin

  • Для начала необходимо перейти в меню Binance Futures USDT-margin в верхнем меню https://www.binance.com/ru/futures/BTCUSDT
  • Нажимаем «Открыть сейчас» в правом нижнем углу. Будем признательны, если используете наш реферальный код 40247736 =)
  • После этого фьючерсный счет будет активирован, и вы сможете начать торговать.

3. Пополнение фьючерсного счета USDT-margin

  • Чтобы начать торговать USDT-margin фьючерсами на Binance, вам нужно будет перевести USDT со спотового кошелька на USDT-margin фьючерсный кошелек. Для этого, после входа на страницу торговли USDT-m Binance Futures нажмите «Перевод» в правом нижнем углу.
  •  

  • Введите сумму USDT, которую хотите перевести на фьючерсный счет. Затем нажмите «Подтвердить перевод». ВАЖНО! При торговле USDT-margin фьючерсным ботом RevenueBot пополнять баланс можно только в USDT, торговля будет только на USDT маркете и комиссия при торговле тоже снимается именно в USDT.
  • Через функцию «перевод» вы также можете перевести средства обратно на спотовый аккаунт.

4. Создание API ключа на Binance для торговли фьючерсами

  • Сначала необходимо зайти в свой профиль https://www.binance.com/ru/my/dashboard и перейти в «Настройки» → «Управление API» https://www.binance.com/ru/usercenter/settings/api-management
  • Присвойте ключу API название, например «revenuebot futures usdt» и нажмите «создать»
  • На почту прийдет письмо, в котором необходимо подтвердить создание ключа
  • Сохраните API ключ и Секретный ключ, они понадобятся при добавлении ключа для бота RevenueBot. Нажмите «Редактирование ограничений». У вас должны стоять галочки у: «Только для чтения», «Включить spot и margin торговлю», «Включить Фьючерсы»

5. Добавление API ключа на RevenueBot

  • Нужно перейти в меню «API ключи» https://app.revenuebot.io/office/#/api-keys и нажать «Добавить API ключ».
  • Придумайте название ключу, например, «futures margin usdt» в поле биржа выберите «Binance Futures USDT-M», скопируйте сроки «Ключ API» и «Секретный Ключ» в соответсвующие поля и нажмите «Добавить API ключ»

6. Создание бота для USDT-margin Binance Futures с использованием меню «Быстрый старт»

  • Перейдите в меню «Быстрый старт»
  • Придумайте название боту
  • Выберите биржу «Binance Futures USDT-M»
  • Выберите созданный ранее API ключ для торговли фьючерсами или создайте новый.
  • Выберите торговую пару. Торговля фьючерсами возможна только на USDT маркете. Вы также можете воспользоваться удобным меню рекомендованных пар. В этом меню отображены те торговые пары, по которым было больше всего профитных сделок за последние 24 часа.
    ВАЖНО! Не запускайте нескольких ботов в одной торговой паре одновременно. Это может привести к ошибкам в работе ботов, потому что открытая позиция не будет полностью контролироваться ни одним из ботов.
  • Выберите алгоритм.
    LONG — покупка фьючерсов на криптовалюту за USDT, а затем их продажа по более высокой стоимости. Профит только в USDT. Использовать алгоритм LONG выгодно при бычьем тренде.
    SHORT- продажа фьючерсов на криптовалюту за USDT, а затем их покупка по более низкой стоимости. Профит возможен также только в USDT. Использовать алгоритм SHORT выгодно при медвежьем тренде.
  • Задайте боту депозит.
    Помните, депозит можно задать только в USDT и для LONG и для SHORT, профит возможен также только в USDT.
  • Задайте кредитное плечо.

    Задайте плечо, это по сути умножение вашего депо (заемные средства у биржи). Благодаря этим заемным средствам, вы получаете возможность увеличить объем своих торговых операций и прибыль.
    Не жадничайте и не используйте максимальные плечи, это очень рискованно. Обязательно держите на фьючерсном счете страховочные средства, которые не вовлечены в торговлю до нужного момента. Это даст возможность вытянуть открытую позицию в плюс.

  • Задайте режим позиции.

    По умолчанию на бирже задан «Односторонний режим позиции» (One-way mode). Используйте при настройке бота этот режим, если не знаете какой выбрать.
    В одностороннем режиме для одной торговой пары в один момент времени может быть открыта позиция только в одном направлении (это либо SHORT, либо LONG позиция).
    Подробнее о режимах позиции читайте тут 8. Режим позиции

  • Задайте количество страховочных ордеров и мартингейл.
    Депозита должно хватать для создания всех страховочных ордеров и каждый из ордеров должен удовлетворять требованию бирже по минимальному размеру. Мартингейл определяет на сколько процентов каждый следующий ордер в сетке больше предыдущего. Использование мартингейла позволяет закрывать позицию в плюс при меньшем отскоке цены.
  • Включите частичное выставление сетки ордеров.
    В связи с тем, что на бирже Binance Futures не разрешено размещать по API ордеры дальше чем на 15% от текущей цены торговой пары, мы рекомендуем всегда для фьючерсных ботов использовать частичное выставление сетки ордеров (задает количество одновременно активных страховочных ордеров из всей сетки, которое бот разместит на бирже). Если в боте задано перекрытие изменения цены больше чем 15%, то бот не сможет выставить сразу все страховочные ордеры сетки. В такой ситуации поможет включение частичного выставления сетки ордеров. Бот будет выставлять не всю сетку ордеров сразу, а только указанное количество. После чего бот будет отслеживать выставленные ордеры и выставлять новые ордеры при исполнении активных. Подробнее про частичное выставление сетки ордеров читайте в статье блога Установка количества активных страховочных ордеров
  • Выберите режим торговли
    Вы можете выбрать один из готовых шаблонов настроек бота. Мы рекомендуем использовать «Нормальный режим торговли для Binance Futures», в нем используется перекрытие изменения цены 40%, что подходит для непрерывной работы бота с небольшими рисками.
    Напомним: Обязательно включите частичное выставление сетки ордеров (задает количество одновременно активных страховочных ордеров из всей сетки).
    Также есть агрессивный режим торговли с перекрытием изменения цены 15%. Подходит для временной торговли, когда есть время последить за работой бота. Позволяет получить больше профита, но при этом возрастают и риски.
  • Использование фильтров для старта бота
    Мы рекомендуем всегда использовать фильтры для старта бота. Это необходимо для того, чтобы бот начал торговлю в правильное время (не начинал покупать на перекупленном рынке и продавать на перепроданном). Для этого используются популярные и эффективные торговые индикаторы, такие как RSI, CCI, Полосы Боллинджера. Для алгоритма LONG используем RSI < 70, CCI < 110. Для алгоритма SHORT используем RSI > 20, CCI > -110. Изменить или добавить новые фильтры для старта Вы можете при редактировании бота.
    Подробнее о фильтрах читайте статью в нашем блоге «Фильтры для старта»
  • Создать бота / Создать и редактировать бота / Создать и запустить бота
  • Выберите вариант «Создать бота», если:
    — вы пока не разбираетесь в тонких настройках и хотите сначала увидеть как бот торгует с популярными и подходящими под большинство случаев настройками;
    — пока не хотите, чтобы бот был запущен, а хотите ознакомится с дополнительной информацией по работе сервиса.

    Бот будет создан, а пользователь сможет ознакомиться (до запуска бота) со всей информацией о том, как дальше работать с ботом: где посмотреть созданных ботов и осуществить более тонкие настройки, ссылки на статьи «как управлять ботом» и «видеть статистику его работы».

    Выберите вариант «Создать и редактировать бота», если вы разбираетесь в тонких настройках бота и хотите их отрегулировать.

    Бот будет создан, а пользователю будут доступны тонкие настройки (рекомендуется для опытных пользователей, которые знают, что делают и как работает бот)

    Выберите вариант «Создать и запустить бота», если вы хотите быстрее создать и запустить бота в работу с настройками, которые подходят в большинстве случаев. Бот будет создан и запущен. Вы также сможете ознакомиться с информацией как дальше работать с ботом: где посмотреть созданных ботов и осуществить более тонкие настройки, ссылки на статьи «как управлять ботом» и «видеть статистику его работы».

7. Тонкие настройки бота

Вы можете задать тонкие настройки
— при создании бота для Binance Futures в классическом меню «Боты»;
— при нажатии кнопки «Создать и редактировать» в меню Быстрый старт, после того как заданы основные настройки бота.

Основные:

  • Перекрытие изменения цены: Процент перекрытия изменения цены задает на сколько процентов сетка ордеров покроет изменение цены. По сути эта настройка задает на сколько процентов от текущей цены будет отстоять последний ордер в сетке.
  • Отступ первого ордера %: Отступ первого ордера в %. Задает на сколько процентов цена первого ордера в сетке будет меньше текущей цены (для алгоритма LONG) или больше текущей цены (для алгоритма SHORT).
  • Цена на бирже: Выбор рейта на бирже, от которого вести расчет сетки ордеров. Это могут быть рейты ПОКУПКА, ПРОДАЖА, СРЕДНЯЯ. Рекомендуем использовать рейт ПРОДАЖА для алгоритма LONG и рейт ПОКУПКА для алгоритма SHORT.
  • Сетка ордеров и мартингейл: Тут задается количество ордеров в сетке и мартингейл (на сколько процентов каждый следующий ордер в сетке будет объемнее предыдущего). Кликнув на view orders matrix, Вы можете увидеть рассчитанную сетку ордеров.
  • Профит %: Тут задаем в процентах профит, который будет заложен ботом при расчете цены завершающего цикл ордера (take-profit ордер).
  • Монета профита: Данная настройка доступна только для алгоритма short. Задает в какой из торгуемых монет будет профит.
  • Подтяжка сетки %: Бывает, что бот выставил сетку ордеров, а цена ушла в другую сторону. Получается, что нужно ждать пока цена не вернется, а ждать можно долго. Этого ожидания можно избежать, настроив актуализацию сетки ордеров к текущей цене. Тут задается процент, при достижении которого, текущая сетка ордеров отменяется и выставляется новая.
  • Задержка перед отменой сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах, перед тем как начать отменять текущую сетку ордеров, когда срабатывает настройка Cycle up. Данная настройка позволяет избежать частых отмен текущей сетки ордеров, когда цена за очень короткое время изменилась и вернулась к прежнему уровню. Можно выждать некоторое время, чтобы зря не снимать текущую сетку ордеров.
  • Задержка перед отменой сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах перед выставлением новой сетки после отмены предыдущей сетки ордеров.Данная настройка также позволяет избежать негативных последствий в ситуации, когда цена за очень короткое время изменилась и вернулась к прежнему уровню.
  • Задержка после отмены сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах перед тем как начать новый цикл после завершения текущего цикла.

Дополнительные:

  • Капитализация профита: При получении прибыли можно добавлять ее к депозиту который использует бот, таким образом увеличивая депозит.
    При включенной настройке весь профит от работы бота зачисляется на виртуальный кошелек, который использует данный бот.
  • Логарифмическое распределение: Обычно сетка ордеров рассчитывается так, что все ордеры в ней расположены линейно, на одинаковом расстоянии друг от друга по всему перекрытию цены. При небольших колебаниях цены будут чаще всего выполняться первые, самые маленькие по объему, ордеры в сетке. Чтобы вовлечь побольше депозита в торговлю при небольших колебаниях цены, можно использовать логарифмическое распределение, которое позволит повысить плотность ордеров вблизи текущей цены и понизить плотность ордеров при удалении от текущей цены. Плотность ордеров можно настроить для разных ситуаций по-разному с помощью коэффициента logarithmic factor увеличивая или уменьшая его. Для большинства случаев подойдет значение logarithmic factor = 1.5. Кликнув на view orders matrix, Вы можете увидеть рассчитанную сетку ордеров.
  • Ограничение цены: Используйте эту настройку, чтобы не начать покупать слишком дорого и не начать продавать слишком дешево.
    Задает максимальную цену, выше которой бот не начнет цикл для алгоритма Long и минимальную цену ниже которой бот не начнет цикл при алгоритме Short.
  • Фиксить первый частично выполненный ордер с профитом: Бывает, что первый ордер в сетке частично выполнился, но цена пошла в другую сторону. Такое случается, когда бот оперирует большим депо и ордеры в сетке довольно объемные, даже самый первый. В такой ситуации можно долго ждать возвращения цены и выполнения ордера полностью, чтобы работа алгоритма продолжилась. Включив данную настройку можно задать процент профита для расчета такой цены, при достижении которой мы получим профит, если отменим частично выполненный ордер и выставим на его сумму завершающий цикл ордер. Ведь цена ушла в ту сторону, где мы получим профит, просто ордер оказался слишком объемным.
  • Автоматическое переворачивание алгоритма: В зависимости от определенных условий бот может остановить текущий активный цикл работы, отменить все активные ордеры, включая тейк-профит, после чего передать полученный от работы депозит в кошелек другого бота (с противоположенным алгоритмом) и запустить его в работу. Подробнее читайте в статье блога Автоматическое переворачивание алгоритма
  • Автоматическое переключение торговой пары: При старте работы, бот может сменить заданную ему в настройках торговую пару на другую, которая в данный момент имеет более подходящие для успешной торговли показатели волатильности. Для оценки волатильности криптовалют используется анализатор волатильности, который подсчитывает количество разнонаправленных колебаний цены за ближайшее прошедшее время. Для переключения выбирается та криптовалюта, цена которой менялась большее количество раз. Подробнее читайте в статье блога Автоматическое переключение торговой пары
  • Отдельно рассмотрим настройку установки режима позиции.

    8. Режим позиции

    В настройках фьючерсных ботов есть возможность задать режим позиции.
    На данный момент существует 2 режима позиции на Binance Futures. Это «Односторонний режим» и «Режим хеджирования»

    Односторонний режим позиции

    По умолчанию на бирже задан «Односторонний режим позиции» (One-way mode). Используйте при настройке бота этот режим, если не знаете какой выбрать.
    В одностороннем режиме для одной торговой пары в один момент времени может быть открыта позиция только в одном направлении (это либо SHORT, либо LONG позиция).

    Для одностороннего режима позиции добавлено 2 настройки. Мы рекомендуем их включить. Для большинства случаев эти настройки дополнительно обезопасят торговлю фьючерсами.

    1) Не стартовать бота, если есть открытая позиция или активные ордеры по текущей паре.

    Данная настройка не позволит боту вмешаться в уже начатую торговлю, повлияв на открытую позицию (вручную или другим ботом). Боты с автоматическим переключением торговой пары не смогут зайти в одну пару.

    2) Размещать тейк-профит ордер с параметром «сокращение позиции».

    Данная настройка не позволит боту выйти за рамки открытой позиции или открыть позицию в противоположенном направлении.


    Режим хеджирования

    В режиме хеджирования для одной торговой пары можно открывать одновременно независимые разнонаправленные позиции (одновременно держать открытыми LONG и SHORT позиции по одной торговой паре).

    Данный режим позиции позволяет запускать одновременно двух ботов в одной паре с разными алгоритмами. Будет открыто две разнонаправленные позиции, каждый бот будет контролировать только свою позицию.

    Важно! Режим позиции задается один для всех торговых пар, поэтому нельзя запускать ботов с разным режимом позиции.

    Режим позиции можно задавать (менять) только если нет открытых позиций. Поэтому, если вы решили сменить режим позиции, то нужно убедиться, что все боты остановлены и их позиции закрыты, кроме этого необходимо закрыть все открытые вручную позиции и только после этого менять режим позиции. Для работы бота не нужно вручную менять режим позиции на бирже. Бот при запуске проверяет режим позиции и меняет его на заданный в настройках бота.

    Посмотреть какой режим позиции задан на Binance можно тут:


avatar
  Подписаться  
Уведомление о